[發行]國金基金管理有限公司:國金量化多因子:國金量化多因子股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要

時間:2019年06月19日 14:00:23 中財網
國金基金管理有限公司國金量化多因子股票型證券投資基金招募說

明書(更新)摘要

基金管理人:國金基金管理有限公司
基金托管人:中國銀行股份有限公司
重要提示
1、本基金經中國證監會
2018年
6月
27日證監許可【
2018】1050號文注冊募集。

2、基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本基金經中國證監會注冊,但中國證監會對本
基金募集的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投
資于本基金沒有風險。

3、本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。

4、投資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市
場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:基金特定的投資品種相關的特定風險,因整體政治、經濟、
社會等環境因素對證券市場價格產生影響的市場風險,因基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管
理風險,因投資者連續大量贖回基金份額產生的流動性風險,基金投資過程中產生的運作風險以及不可抗
力風險等。本基金的一般風險及特有風險詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。

5、基金不同于銀行儲蓄與債券,基金投資人有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風險,
投資人認購(或申購)基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》等信息披露文件,自主
判斷基金的投資價值,自主做出投資決策,自行承擔投資風險。

6、基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現
的保證。

7、基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,
也不保證最低收益。

8、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況導致
的投資風險,由投資者自行負擔。

9、本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的
50%,但在基金運作過程中因基金
份額贖回等情形導致被動達到或超過
50%的除外。

10、本基金建立量化模型的數據來源以廣泛覆蓋各類信息源的數據庫為基礎,包括宏觀經濟數據、行業經
濟數據、證券與期貨交易行情數據、上市公司財務數據等。這些數據通常來源于不同的數據提供商,并且
因為不同的需要,在數據加工過程中可能遵循不同的規范。基金管理人以加工后的數據作為建立模型的數
據來源,因此,源數據錯誤或預處理過程中出現的錯誤可能直接影響量化模型的輸出結果,形成數據風險。


基金的量化投資模型僅用于選股,而非用于進行高頻交易。本基金采用量化模型選擇投資標的后,基金經
理通過交易平臺(例如恒生
O32系統)發送投資指令給交易部門,交易部門依據集中交易的原則發送委
托指令給交易所,完成買入賣出操作。由于模型所選主要因子為具有經濟意義且較為穩定的因素,對組合
構建具有較為長期的指導意義,因此本基金組合一旦構建,調倉換倉的頻率較低。

此外,由于本基金采用量化模型指導投資決策,因此定量方法的缺陷在一定程度上也會影響本基金的表現。

一方面,面對不斷變換的市場環境,量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷發展和完善的過程中;另
一方面,在定量模型的具體設定中,核心參數假定的變動均可能影響整體效果的穩定性;最后,定量模型
存在對歷史數據的依賴。因此,在實際運作過程中,市場環境的變化可能導致遵循量化模型構建的投資組
合在一定程度上無法達到預期的投資效果。

本招募說明書所載內容截止日為
2019年
4月
30日,有關財務數據和凈值表現數據截止日為
2019年
3月


31日。

一、基金管理人
(一)基金管理人概況
名稱:國金基金管理有限公司
成立日期:2011年
11月
2日
住所:北京市懷柔區府前街三號樓
3-6
辦公地址:北京市海淀區西三環北路
87號國際財經中心
D座
14層
法定代表人:尹慶軍
組織形式:有限責任公司
聯系電話:010-88005888
注冊資本:3.6億元人民幣
股權結構:
國金基金管理有限公司股東為國金證券股份有限公司、蘇州工業園區兆潤投資控股集團有限公司、廣東寶
新能源股份有限公司、涌金投資控股有限公司,四家企業共同出資
3.6億元人民幣,出資比例分別為
49%、19.5%、19.5%和
12%。

(二)主要人員情況
1、董事會成員
紀路先生,董事長,碩士
EMBA。歷任博時基金管理有限公司研究員,金信證券有限責任公司投資研究中
心總經理,國金證券股份有限公司研究所總經理。現任國金證券股份有限公司副總經理,國金基金管理有
限公司董事長,國金證券(香港)有限公司董事,國金財務(香港)有限公司董事,國金證券上海投資咨
詢分公司總經理,上海國金理益財富基金銷售有限公司執行董事。

金鵬先生,董事,研究生學歷。歷任涌金期貨經紀有限公司總經理助理,上海涌金理財顧問有限公司副總
經理,河北財金投資有限公司總經理,涌金實業(集團)有限公司副總裁,國金證券有限責任公司風險控
制中心總經理,國金證券股份有限公司董事、副總經理、監事、監事會主席,國金期貨有限責任公司董事
長。現任國金證券股份有限公司董事、總經理,國金創新投資有限公司董事長,國金期貨有限責任公司董
事,國金基金管理有限公司董事,國金證券(香港)有限公司董事。

黃艷女士,董事,碩士,高級經濟師。歷任華夏銀行蘇州支行國際業務部職員,蘇州工業園區國有資產經
營公司投資銀行部職員,蘇州工業園區地產經營管理公司綜合部副總經理、總經理,蘇州工業園區地產經
營管理公司總裁助理、副總裁。現任蘇州工業園區經濟發展有限公司副總裁,國金基金管理有限公司董事。

寧遠喜先生,董事,碩士。歷任三九集團工程有限公司辦公室主任,深圳伯龍建筑工程有限公司總經理助
理,廣東寶麗華集團有限公司廣告部經理,廣東寶麗華實業股份有限公司董事會秘書。現任廣東寶麗華新
能源股份有限公司董事長,廣東寶新資產管理有限公司執行董事,寶新融資租賃有限公司執行董事,廣東
信用寶征信管理有限公司執行董事,梅州客商銀行股份有限公司董事長,百合佳緣網絡集團股份有限公司
副董事長,國金基金管理有限公司董事,深圳微金所金融信息服務有限公司董事,寶合金服投資管理股份
有限公司董事。

趙煜先生,董事,學士。歷任北京臺都汽車安全設備有限公司銷售經理,北京頂峰貿易公司銷售經理,上
海浦東中軟科技發展有限公司副總經理。現任涌金實業(集團)有限公司董事長助理,國金基金管理有限
公司董事。

尹慶軍先生,董事,碩士。歷任中央編譯局世界所助理研究員、辦公廳科研外事秘書,中央編譯出版社出
版部主任,博時基金管理有限公司人力資源部總經理、董事會秘書、監事,國金基金管理有限公司(籌)
擬任督察長,國金基金管理有限公司督察長。現任國金基金管理有限公司董事、總經理,北京千石創富資
本管理有限公司董事長。

張克東先生,獨立董事,學士,注冊會計師。歷任煤炭工業部技術發展司、煤炭科學研究總院科員、主任
科員,中國國際經濟咨詢公司、中信會計師事務所咨詢員、項目經理,中信會計師事務所副主任,中天信


會計師事務所副主任。現任信永中和會計師事務所副總經理、合伙人,國金基金管理有限公司獨立董事。

鮑卉芳女士,獨立董事,碩士。歷任湖北省鄖陽地區法律顧問處律師,最高人民檢察院法紀廳書記員,北
京市中銀律師事務所律師,北京市博宇律師事務所律師,北京市大成律師事務所律師,北京市同維律師事
務所律師。現任北京市康達律師事務所合伙人、律師,國金基金管理有限公司獨立董事。

張勇先生,碩士,高級經濟師。歷任中國建設銀行北京分行二處副處長,中國建設銀行北京信托公司總經
理,中國信達資產管理股份有限公司托管清算部總經理,中國金谷國際信托有限責任公司董事長。現任國
金基金管理有限公司獨立董事。

2、監事會成員
劉灃先生,監事會主席,碩士。歷任南方報業傳媒集團資深記者,廣東寶麗新能源股份有限公司董事會
秘書、董事。現任廣東寶麗新能源股份有限公司副董事長、總經理兼董事會秘書,國金基金管理有限公
司監事會主席、股東代表監事。

許強先生,監事,碩士。歷任蘇州商品交易所交易部、交割部、信息部總經理,中國華通物產集團經易期
貨經紀有限公司副總裁,蘇州工業園區國有資產經營公司投資銀行部總經理,蘇州工業園區地產經營管理
公司投資部總經理。現任蘇州工業園區資產管理有限公司董事長、國金基金管理有限公司股東代表監事。

聶武鵬先生,職工代表監事,碩士。歷任天虹商場股份有限公司培訓專員,TCL集團股份有限公司招聘及
培訓經理,深圳迅雷網絡技術有限公司高級招聘經理、國金基金管理有限公司(籌)綜合管理部總經理助
理兼人力資本經理,國金基金管理有限公司運營總監兼運營支持部總經理。現任國金基金管理有限公司總
經理助理、運營總監兼運營支持部總經理、職工代表監事,北京千石創富資本管理有限公司監事會主席。

劉容女士,職工代表監事,碩士。歷任北大方正物產集團農產品部期貨研究員兼總辦會助理,國金基金管
理有限公司(籌)風險管理部風險分析師,國金基金管理有限公司風險管理部風險分析師兼董事會秘書、
合規風控部總經理助理。現任國金基金管理有限公司合規風控部副總經理、職工代表監事,北京千石創富
資本管理有限公司股東代表監事
3、總經理及其他高級管理人員
紀路先生,董事長,碩士
EMBA。簡歷請見上文。

尹慶軍先生,總經理,碩士。簡歷請見上文。

張麗女士,督察長,碩士,通過國家司法考試,國際注冊內部審計師。歷任科學出版社法律事務部內部法
律顧問,國金基金管理有限公司(籌)監察稽核部法律顧問,國金基金管理有限公司監察稽核部法律顧問、
監察稽核部副總經理兼法律顧問、監察稽核部總經理。現任國金基金管理有限公司督察長。

索峰先生,副總經理,學士。歷任重慶潤慶期貨服務有限公司業務部副總經理,重慶星河期貨經紀公司業
務部投資顧問,上海申銀萬國證券投資咨詢人員,君安證券有限責任公司重慶民生路營業部交易部經理,
中國銀河證券有限責任公司重慶民族路營業部、重慶管理部研發部經理,銀河基金管理有限公司基金經理、
固定收益部總監、總經理助理,國金基金管理有限公司總經理助理、固定收益投資總監兼上海資管事業部
總經理。現任國金基金管理有限公司副總經理兼固定收益投資總監、上海資管事業部總經理。

韓東霞女士,副總經理,碩士。歷任《中外產品報》河北記者站財經記者,河北國際信托投資公司投資部
項目經理,新華社中國經濟信息社財經記者,聯合證券有限責任公司投資銀行部、資產管理部總經理助理,
富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓國際股份(美國)北京代表處副代表,華寶基金管理有限公司北京分公司
總經理、機構及海外銷售部總經理、市場副總監、市場總監,北京天星資本股份有限公司副總經理、主管
合伙人,平安銀行電子信息與智能制造金融事業部投行業務部(北京)副總監,北京浩藍雷音投資有限公
司副總經理,國金基金管理有限公司市場總監。現任國金基金管理有限公司副總經理兼市場總監。

4、基金經理
楊雨龍先生,碩士。歷任招商銀行股份有限公司計劃財務部管理會計,博時基金管理有限公司交易部股票
交易員,興業證券股份有限公司研究所金融工程高級分析師,摩根士丹利華鑫基金管理有限公司數量化投
資部副總監、基金經理。現任國金基金管理有限公司量化投資事業二部總經理。截至本招募說明書更新公
布之日,兼任國金鑫瑞靈活配置混合型證券投資基金、國金民豐回報
6個月定期開放混合型證券投資基金、


國金量化多策略靈活配置混合型證券投資基金、國金量化添利定期開放債券型發起式證券投資基金的基金
經理。

5、投資決策委員會成員名單
投資決策委員會成員包括公司總經理尹慶軍先生,副總經理兼固定收益投資總監索峰先生,總經理助理兼
聯席固定收益投資總監于濤先生,交易總監兼基金交易部總經理詹毛毛先生,量化投資事業二部總經理楊
雨龍先生,量化投資事業三部總經理兼基金經理宮雪女士,主動權益投資總監兼主動權益投資部總經理潘
九巖先生,研究部總經理尹海峰先生。

6、上述人員之間均不存在近親屬關系。

(三)基金管理人的職責
1、依法募集資金,辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和
登記事宜。

2、辦理本基金備案手續。

3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬,進行證券投資。

4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案,及時向基金份額持有人分配收益。

5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。

6、編制季度、半年度和年度基金報告。

7、計算并公告基金資產凈值,確定基金份額申購、贖回價格。

8、嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定,履行信息披露及報告義務。

9、按照規定召集基金份額持有人大會。

10、保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。

11、以基金管理人名義,代表本基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。

12、中國證監會規定的其他職責。

(四)基金管理人承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為,并承諾建立健全內部控制制度,采取
有效措施,防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生。

2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為,并承諾建立健全內部風險控制制度,采取有效措施,
防止下列行為的發生:

(1)將其固有財產或者他人財產混同于基金資產從事證券投資。

(2)不公平地對待其管理的不同基金資產。

(3)承銷證券。

(4)將基金財產用于抵押、擔保、資金拆借或者貸款。

(5)從事承擔無限責任的投資。

(6)利用基金財產或職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益.
(7)向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失。

(8)侵占、挪用基金財產。

(9)泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動。

(10)玩忽職守,不按照規定履行職責。

(11)法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為
3、基金管理人承諾不從事證券法規規定禁止從事的其他行為。

4、基金管理人承諾加強人員管理,強化職業操守,督促和約束員工遵守國家有關法律、法規、規章及行
業規范,誠實信用、勤勉盡責,不從事以下活動:
(1)越權或違規經營。

(2)違反基金合同或托管協議。

(3)故意損害基金份額持有人或其他基金相關機構的合法權益。


(4)在包括向中國證監會報送的資料中進行虛假信息披露。

(5)拒絕、干擾、阻撓或嚴重影響中國證監會依法監管。

(6)玩忽職守、濫用職權。

(7)泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計劃
等信息。

(8)除按基金管理人制度進行基金運作投資外,直接或間接進行其他股票投資。

(9)協助、接受委托或以其他任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

(10)違反證券交易場所業務規則,利用對敲、對倒、倒倉等手段操縱市場價格,擾亂市場秩序。

(11)貶損同行,以提高自己。

(12)在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導、欺詐成分。

(13)以不正當手段謀求業務發展。

(14)有悖社會公德,損害證券投資基金人員形象。

(15)其他法律、行政法規禁止的行為。

5、基金經理承諾
(1)依照有關法律、法規、規章和基金合同的規定,本著勤勉謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利
益。

(2)不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益。

(3)不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密,尚未依法公開的基金投資內容、基金投資計
劃等信息,或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動。

(4)不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。

(五)基金管理人的內部控制制度
1、內部控制的原則
(1)全面性原則:內部控制必須覆蓋公司的所有部門和崗位,滲透各項業務過程和業務環節。

(2)獨立性原則:設立獨立的合規風控部,合規風控部保持高度的獨立性和權威性,負責對公司各部門
風險控制工作進行稽核和檢查。

(3)相互制約原則:各部門在內部組織結構的設計上要形成一種相互制約的機制,建立不同崗位之間的
制衡體系。

(4)定性和定量相結合原則:建立完備的風險管理指標體系,使風險管理更具客觀性和操作性。

2、內部控制的體系結構
公司的內部控制體系結構是一個分工明確、相互牽制的組織結構,由最高管理層對內部控制負最終責任,
各個業務部門負責本部門的風險評估和監控,合規風控部負責監察公司的風險管理措施的執行。具體而言,
包括如下組成部分:
(1)董事會:負責制定公司的內部控制政策,對內部控制負完全的和最終的責任。

(2)督察長:獨立行使督察權利;直接對董事會負責;及時向董事會及/或董事會下設的相關專門委員會
提交有關公司規范運作和風險控制方面的工作報告。

(3)投資決策委員會:負責指導基金財產的運作、制定本基金的資產配置方案和基本的投資策略。

(4)風險控制委員會:負責對基金投資運作的風險進行測量和監控。

(5)合規風控部:負責對公司風險管理政策和措施的執行情況進行監察,并為每一個部門的風險管理系
統的發展提供協助,使公司在一種風險管理和控制的環境中實現業務目標,并負責對投資事前及事中的風
險監控,具體落實針對投研運作的相關法律法規、公司制度及日常的投研風控決策,設置相應的投研風控
措施,并對各投資組合風險進行分析,對發現的異常及時向相關部門反饋,以作為調整投資決策的依據。

(6)業務部門:風險管理是每一個業務部門最首要的責任。部門負責人對本部門的風險負全部責任,負
責履行公司的風險管理程序,負責本部門的風險管理系統的開發、執行和維護,用于識別、監控和降低風
險。


3、內部控制的措施

(1)建立、健全內控體系,完善內控制度:公司建立、健全了內控結構,高管人員關于內控有明確的分
工,確保各項業務活動有恰當的組織和授權,確保監察稽核工作是獨立的,并得到高管人員的支持,同時
置備操作手冊,并定期更新。

(2)建立相互分離、相互制衡的內控機制:建立、健全了各項制度,做到基金經理分開,投資決策分開,
基金交易集中,形成不同部門、不同崗位之間的制衡機制,從制度上減少和防范風險。

(3)建立、健全崗位責任制:建立、健全了崗位責任制,使每個員工都明確自己的任務、職責,并及時
將各自工作領域中的風險隱患上報,以防范和減少風險。

(4)建立風險分類、識別、評估、報告、提示程序:分別建立了公司營運風險和投資風險控制委員會,
使用適合的程序,確認和評估與公司運作和投資有關的風險;公司建立了自下而上的風險報告程序,對風
險隱患進行層層匯報,使各個層次的人員及時掌握風險狀況,從而以最快速度作出決策。

(5)建立內部監控系統:建立了有效的內部監控系統,如電腦預警系統、投資監控系統,能對可能出現
的各種風險進行全面和實時的監控。

(6)使用數量化的風險管理手段:采取數量化、技術化的風險控制手段,建立數量化的風險管理模型,
用以提示指數趨勢、行業及個股的風險,以便公司及時采取有效的措施,對風險進行分散、控制和規避,
盡可能地減少損失。

(7)提供足夠的培訓:制定了完整的培訓計劃,為所有員工提供足夠和適當的培訓,使員工明確其職責
所在,控制風險。

4、基金管理人關于內部合規控制聲明書
(1)基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確。

(2)基金管理人承諾根據市場變化和公司發展不斷完善內部合規控制。

二、基金托管人
(一)基本情況
名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)
住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街
1號
首次注冊登記日期:1983年
10月
31日
注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人:陳四清
基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【
1998】24號
托管部門信息披露聯系人:王永民
傳真:(010)66594942
中國銀行客服電話:95566(二)基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業務部設立于
1998年,現有員工
110余人,大部分員工具有豐富的銀行、證券、基金、信
托從業經驗,且具有海外工作、學習或培訓經歷,60%以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客
戶提供專業化的托管服務,中國銀行已在境內、外分行開展托管業務。

作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行,中國銀行擁有證券投資基金、基金(一對多、一對
一)、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、境外三類機構、券商資產管理計劃、信托計劃、企業年
金、銀行理財產品、股權基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產品豐富的托管業務體系。在國內,中
國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務,為各類客戶提供個性化的托管增值服務,是國內領先的
大型中資托管銀行。(三)證券投資基金托管情況
截至
2019年
3月
31日,中國銀行已托管
710只證券投資基金,其中境內基金
670只,QDII基金
40只,
覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、FOF等多種類型的基金,滿足了不同客戶多元化的投
資理財需求,基金托管規模位居同業前列。(四)托管業務的內部控制制度

中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的組成部分,秉承中國銀行風險控
制理念,堅持“規范運作、穩健經營”的原則。中國銀行托管業務部風險控制工作貫穿業務各環節,通過
風險識別與評估、風險控制措施設定及制度建設、內外部檢查及審計等措施強化托管業務全員、全面、全
程的風險管控。

2007年起,中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控制審閱工作。先后獲得基于
“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”等國際主流內控審閱準則的無保留意見的審閱報告。

2017年,中國銀行繼續獲得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準則的內部控制審計報告。中國銀行托管
業務內控制度完善,內控措施嚴密,能夠有效保證托管資產的安全。

(五)托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的相關規定,基金托
管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當拒
絕執行,及時通知基金管理人,并及時向國務院證券監督管理機構報告。基金托管人如發現基金管理人依
據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當及
時通知基金管理人,并及時向國務院證券監督管理機構報告。

三、相關服務機構
一、基金份額發售機構
(一)直銷機構
1、國金基金管理有限公司直銷中心
注冊地址:北京市懷柔區府前街三號樓
3-6
辦公地址:北京市海淀區西三環北路
87號國際財經中心
D座
14層
法定代表人:尹慶軍
聯系人:石迎春
聯系電話:010-88005812
客服信箱:[email protected]
客服電話:4000-2000-18
傳真:010-88005816
網站:http://www.gfund.com
2、國金基金管理有限公司網上直銷系統
交易系統網址:https://trade.gfund.com
目前支持的網上直銷支付渠道:工行卡、建行卡、通聯支付。

客戶服務電話:4000-2000-18
客戶服務信箱:[email protected]
3、國金基金移動客戶端
移動客戶端(APP)名稱:及第理財
目前支持的移動客戶端支付渠道:通聯支付
客戶服務電話:4000-2000-18
客戶服務信箱:[email protected](二)其他銷售機構

(1)中國銀行股份有限公司
住所:北京市西城區復興門內大街
1號
辦公地址:北京市西城區復興門內大街
1號
法定代表人:陳四清
客服電話:95566
網址:www.boc.cn

聯系人:陳洪源

(2)深圳前海微眾銀行股份有限公司
注冊地址:廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路
1號
A棟
201室
辦公地址:深圳市南山區沙河西路
1819號深圳灣科技生態園
7棟
A座
法定代表人:顧敏
聯系人:張建霖
電話:0755-84354739
客服電話:400-999-8800
網址:www.webank.com
(3)國金證券股份有限公司
注冊地址:四川省成都市東城根上街
95號
辦公地址:四川省成都市東城根上街
95號
法定代表人:冉云
聯系人:杜晶
電話:028-86690057
傳真號碼:028-86690126
客服電話:95310
網址:www.gjzq.com.cn
(4)招商證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈
38-45層
辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈
38-45層
法定代表人:宮少林
聯系人:黃嬋君
電話:0755-82960167
客服電話:95565,4008-888-111
網址:www.newone.com.cn
(5)國泰君安證券股份有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路
618號
辦公地址:上海市浦東新區銀城中路
168號上海銀行大廈
29樓
法定代表人:楊德紅
聯系人:芮敏祺
電話:021-38676666
客服電話:
95521
公司網址:www.gtja.com
(6)光大證券股份有限公司
注冊地址:上海市靜安區新閘路
1508號
法定代表人:薛峰
聯系人:劉晨、李芳芳
電話:021-22169999
客服電話:95525
網址:www.ebscn.com
(7)平安證券股份有限公司
注冊地址:深圳市福田中心區金田路
4036號榮超大廈
16-20層
法定代表人:何之江

客服電話:95511-8
網址:stock.pingan.com

(8)華金證券股份有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路
759號
30層
郵政編碼:200127
法定代表人:宋衛東
聯系人:秦臻
電話:021-20655593
傳真:021-20655577
客服電話:
4008211357
網址:
www.huajinsc.cn
(9)華西證券股份有限公司
注冊地址:成都市高新區天府二街
198號華西證券大廈
法定代表人:楊炯洋
聯系人:周志茹
電話:028-86135991
客服電話:95584
網址:www.hx168.com.cn
(10)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路
1218號
1幢
202室
辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路
18號黃龍時代廣場
B座
6樓
法定代表人:陳柏青
客服電話:4000-766-123
網址:www.fund123.cn
(11)上海好買基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區場中路
685弄
37號
4號樓
449室
辦公地址:上海市浦東南路
1118號鄂爾多斯國際大廈
903~906室
法定代表人:楊文斌
客服電話:400-700-9665
網址:www.ehowbuy.com
(12)上海天天基金銷售有限公司
注冊地址:上海市徐匯區龍田路
190號
2號樓
2層
辦公地址:上海市徐匯區龍田路
190號
2號樓東方財富大廈
2樓
法定代表人:其實
聯系人:丁珊珊
電話:010-85718402
客服電話:400-181-8188
網址:www.1234567.com.cn
(13)深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊地址:深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈
8樓
801
辦公地址:深圳市羅湖區深南東路
5047號深圳發展銀行大廈
25層
IJ單元
法定代表人:薛峰
聯系人:龔江江
電話:0755-33227950

客服電話:4006-788-887
網址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com

(14)浦領基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區望京東園四區
13號樓
A座
9層
908室辦公地址:北京市朝陽區望京浦項中心
A座
9層
04-08
法定代表人:李招弟
聯系人:李艷
電話:010-59497361
客服電話:400-876-9988
網址:www.zscffund.com
(15)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司
住所:深圳市福田區華強北路賽格科技園
4棟
10層
1006#
辦公地址:北京市西城區金融大街
35號國企大廈
C座
9層
法定代表人:馬令海
客服電話:
400-166-1188
網址:https:// 8.jrj.com.cn
(16)宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區建國路
88號
9號樓
15層
1809
辦公地址:北京市朝陽區建國路
88號
9號樓
15層
1809
法定代表人:沈偉樺
聯系人:程剛
電話:010-52855713
客服電話:400 6099 200
網址:
www.yixinfund.com
(17)濟安財富(北京)基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區東三環中路
7號北京財富中心
A座
46層
辦公地址:北京市朝陽區東三環中路
7號北京財富中心
A座
46層
法定代表人:楊健
聯系人:李海燕
電話:010-65309516
客服電話:400-673-7010
網址:www.jianfortune.com
(18)上海利得基金銷售有限公司
注冊地址:上海市寶山區蘊川路
5475號
1033室
地址:上海浦東新區峨山路
91弄
61號
10號樓
12樓
郵政編碼:200127
法定代表人:李興春
客服電話:400-921-7755
網址:www.leadfund.com.cn
(19)上海基煜基金銷售有限公司
注冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路
1800號
2號樓
6153室(上海泰和經濟發展區)
郵政編碼:201913
法定代表人:王翔
聯系人:俞申莉

電話:021-65370077
客服電話:400-820-5369
網址:www.jiyufund.com.cn

(20)上海匯付基金銷售有限公司
住所:上海市宜山路
700號
C5棟
5樓
法定代表人:馮修敏
聯系人:甄寶林
電話:021-54677088
客服電話:4008-202-819
網址:www.chinapnr.com
(21)北京虹點基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區工人體育場北路甲
2號裙房
2號
222單元
法定代表人:鄭毓棟
客服電話:400-068-1176
網址:www.hongdianfund.com
(22)珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路
6號
105室
-3491
郵政編碼:510308
法定代表人:肖雯
聯系人:吳煜浩
電話:020-89629099
客服電話:
020-89629066
網址:www.yingmi.cn
(23)上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路
1333號
14樓
09單元
郵編:200120
法定代表人:郭堅
聯系人:寧博宇
客服電話:400-821-9031
網址:www.lufunds.com
(24)大泰金石基金銷售有限公司
注冊地址:南京市建鄴區江東中路
359號國睿大廈一號樓
B區
4樓
A506室
郵政編碼:210000
法定代表人:袁顧明
客服電話:400-928-2266
網址:
www.dtfunds.com
(25)上海聯泰基金銷售有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路
277號
3層
310室
郵政編碼:200335
法定代表人:燕斌
聯系人:陳東
電話:021-52822063
客服電話:400-166-6788
網址:www.66zichan.com

(26)廈門市鑫鼎盛控股有限公司
注冊地址:廈門市思明鷺江道
2號第一廣場
1501-1504室
郵政編碼:361002
法定代表人:陳洪生
客服電話:400-9180808
網址:www.xds.com.cn
(27)深圳市金斧子基金銷售有限公司
注冊地址:深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路
15號科興科學園
B棟
3單元
11層
辦公地址:深圳市南山區粵海街道科技園中區科苑路
15號科興科學園
B棟
3單元
7層
郵政編碼:518000
法定代表人:賴任軍
聯系人:劉昕霞
電話:0755-29330513
傳真:0755-26920530
客服電話:400-930-0660
網址:www.jfzinv.com/
(28)武漢市伯嘉基金銷售有限公司
注冊地址:湖北省武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際
SOHO城(一期)第七幢
23層
1號
4號
郵政編碼:430000
法定代表人:陶捷
聯系人:陸鋒
電話:027-87006003
客服電話:400-027-9899
網址:www.buyfunds.cn
(29)北京晟視天下基金銷售有限公司
注冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村
735號
03室
郵政編碼:101404
法定代表人:蔣煜
聯系人:曲哲倫
電話:010-58170820
客服電話:400-818-8866
網址:www.shengshiview.com
(30)深圳前海凱恩斯基金銷售有限公司
注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路
1號
A棟
201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司)
郵政編碼:518000
法定代表人:高鋒
聯系人:廖苑蘭
電話:0755-83655588
客服電話:4008048688
網址:www.keynesasset.com
(31)海銀基金銷售有限公司
注冊地址:上海市浦東新區東方路
1217號
16樓
B單元
郵政編碼:200127
法定代表人:劉惠

聯系人:毛林
電話:021-80133597
客服電話:400-808-1016
網址:www.fundhaiyin.com

(32)中證金牛(北京)投資咨詢有限公司
注冊地址:北京市豐臺區東管頭
1號
2號樓
2-45室
郵政編碼:100052
法定代表人:錢昊旻
聯系人:沈晨
電話:010-59336544
客服電話:400-890-9998
網址:www.jnlc.com
(33)奕豐基金銷售有限公司
注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路
1號
A棟
201室
郵政編碼:518054
法定代表人:TAN YIK KUAN
聯系人:葉健
電話:0755-8946 0500
客服電話:400-684-0500
網址:www.ifastps.com.cn
(34)北京新浪倉石基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園二期(西擴)N-1、N-2地塊新浪總部科研樓
5層
518室
郵政編碼:100193
法定代表人:李昭琛
聯系人:李唯
電話:010-62676979
客服電話:010-62675369
網址:www.xincai.com
(35)北京電盈基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區呼家樓(京廣中心)1號樓
36層
3603室
郵政編碼:100020
法定代表人:程剛
聯系人:張旭
電話:010-56176117
客服電話:400-100-3391
網址:www.bjdyfund.com
(36)一路財富(北京)基金銷售股份有限公司
注冊地址:北京市西城區阜成門大街
2號萬通新世界廣場
A座
2208
郵政編碼:100037
法定代表人:吳雪秀
聯系人:徐越
電話:010-88312877
客服電話:400-001-1566
網址:www.yilucaifu.com

(37)上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區福山路
33號
11樓
B座
郵政編碼:200120
法定代表人:王廷富
聯系人:徐亞丹
電話:021-51327185
客服電話:400-821-0203
網址:www.520fund.com.cn
(38)上海長量基金銷售有限公司
注冊地址:上海市浦東新區高翔路
526號
2幢
220室
郵政編碼:200120
法定代表人:張躍偉
聯系人:何昳
電話:021-20691922
客服電話:4008202899
網址:www.erichfund.com
(39)北京格上富信基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區東三環北路
19號樓
701內
09室
郵政編碼:100020
法定代表人:李悅章
聯系人:曹慶展
電話:010-65983311
客服電話:400-066-8586
網址:www.igesafe.com
(40)北京微動利基金銷售有限公司
注冊地址:北京市石景山區古城西路
113號景山財富中心金融商業樓
341室
郵政編碼:100041
法定代表人:季長軍
客服電話:400-188-5687
網址:
www.buyforyou.com.cn
(41)上海中正達廣基金銷售有限公司
注冊地址:上海市徐匯區龍騰大道
2815號
302室
郵政編碼:200232
法定代表人:黃欣
聯系人:戴珉微
電話:021-33768132-801
客服電話:400-6767-523
網址:www.zhongzhengfund.com
(42)深圳盈信基金銷售有限公司
注冊地址:深圳市福田區蓮花街道商報東路英龍商務大廈
8樓
A-1
郵政編碼:518000
法定代表人:苗宏升
聯系人:王清臣
電話:0411-6688-9822

客服電話:4007-903-688
網址:www.fundying.com

(43)北京蛋卷基金銷售有限公司
注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街
1號院
6號樓
2單元
21層
222507
郵政編碼:100102
法定代表人:鐘斐斐
聯系人:戚曉強
電話:010-61840688
客服電話:4000-618-518
網址:danjuanapp.com
(44)北京肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址:北京市海淀區海淀東三街
2號
4層
401-15
通信地址:北京市大興區亦莊經濟開發區科創十一街
18號院京東集團總部
注冊資本:2000萬元
法定代表人:陳超
電話:4000988511/4000888816
傳真:
010-89188000
客服電話:個人業務:95118企業業務:400-088-8816
網址:http://fund.jd.com
(45)南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址:南京市玄武區蘇寧大道
1-5號
郵政編碼:210042
法定代表人:錢燕飛
聯系人:王鋒
電話:025-66996699-887226
客服電話:95177
網址:www.snjijin.com
(46)北京植信基金銷售有限公司
注冊地址:北京市密云縣興盛南路
8號院
2號樓
106室-67
郵政編碼:101500
法定代表人:楊紀鋒
聯系人:吳鵬
電話:010-56075718
客服電話:400-680-2123
網址:www.zhixin-inv.com
(47)通華財富(上海)基金銷售有限公司
注冊地址:上海市虹口區同豐路
667弄
107號
201室
辦公地址:上海市浦東新區金滬路
55號通華科技大廈
7層
法定代表人:沈丹義
聯系人:楊濤
客服電話:400-101-9301
網址:https://www.tonghuafund.com
(48)上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路
428號
1號樓
1102

郵政編碼:200127
法定代表人:申健
聯系人:江恩前
電話:021-20219988-31722
傳真:021-20219988-0
客服電話:021-20292031
網址:https://www.wg.com.cn

(49)杭州科地瑞富基金銷售有限公司
注冊地址:杭州市下城區武林時代商務中心
1604室
郵政編碼:
310000
法定代表人:陳剛
聯系人:張麗瓊
電話:0571-86655920
傳真:0571-85269200
客服電話:0571-86655920
網址:www.cd121.com
(50)鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司
注冊地址:寧夏回族自治區銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路
142號
14層
1402
郵政編碼:750000
法定代表人:程剛
聯系人:張旭
電話:010-58160168
傳真:010-58160173
客服電話:400-810-5919
網址:www.fengfd.com
(51)中民財富基金銷售(上海)有限公司
注冊地址:上海市黃浦區中山南路
100號
7層
05單元
郵政編碼:200010
法定代表人:弭洪軍
聯系人:李娜
電話:021-33357030
傳真:021-63353736
客服電話:400-876-5716
網址:www.cmiwm.com
(52)北京輝騰匯富基金銷售有限公司
注冊地址:北京市東城區朝陽門北大街
8號
2-2-1
郵政編碼:100027
法定代表人:李振
聯系人:彭雪琳
電話:010-85610733
客服電話:400-829-1218
網址:www.kstreasure.com
(53)大連網金基金銷售有限公司
注冊地址:遼寧省大連市沙河口區體壇路
22號諾德大廈
2樓

郵政編碼:116021
法定代表人:樊懷東
聯系人:辛志輝
電話:0411-39027817
傳真:0411-39027835
客服電話:4000-899-100
網址:http://www.yibaijin.com/

(54)陽光人壽保險股份有限公司
注冊地址:海南省三亞市迎賓路
360-1號三亞陽光金融廣場
16層
辦公地址:北京市朝陽區朝陽門外大街乙
12號院
1號昆泰國際大廈
12層
郵政編碼:100020
法定代表人:李科
聯系人:楊超
客服電話:95510
網址:fund.sinosig.com
(55)民商基金銷售(上海)有限公司
注冊地址:上海黃浦區北京東路
666號
H區(東座)6樓
A31室
郵政編碼:200120
法定代表人:賁惠琴
聯系人:楊一新
電話:021-50206002
傳真:021-50206001
客服電話:021-50206003
公司網址:www.msftec.com
(56)泰信財富基金銷售有限公司
注冊地址:北京市石景山區實興大街
30號院
3號樓
8層
8995房間
郵政編碼:100041
法定代表人:張虎
聯系人:李丹
電話:15311716077
客服電話:400-004-8821
網址:www.hxlc.com
基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構銷售基金,并及時公告。

二、登記機構
名稱:國金基金管理有限公司
注冊地址:北京市懷柔區府前街三號樓
3-6
辦公地址:北京市海淀區西三環北路
87號國際財經中心
D座
14層
法定代表人:尹慶軍
聯系人:劉雪
聯系電話:010-88005921
傳真:010-88005876
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱:上海通力律師事務所
注冊地址:上海市銀城中路
68號時代金融中心
19樓

辦公地址:上海市銀城中路
68號時代金融中心
19樓
負責人:俞衛鋒
電話:021-31358666
傳真:021-31358600
經辦律師:黎明、陸奇
聯系人:陸奇
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱:安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址:北京市東城區東長安街
1號東方廣場安永大樓
17層
01-12室
辦公地址:北京市東城區東長安街
1號東方廣場安永大樓
17層
01-12室
法定代表人:毛鞍寧
經辦注冊會計師:徐艷、王海彥
聯系人:張暉
聯系電話:010-58152145
傳真:010-85188298
四、基金的名稱
本基金名稱:國金量化多因子股票型證券投資基金。

五、基金的類型
本基金類型:股票型證券投資基金。

六、基金的投資目標
本基金通過多因子量化模型方法,精選股票進行投資,在充分控制風險的前提下,力爭獲取超越比較基準
的投資回報。

七、基金的投資方向
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業
板以及其他經中國證監會核準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司
債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期
融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期
貨、國債期貨、股票期權、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證
監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范
圍。

本基金的投資比例為:股票資產投資比例為基金資產的
80-95%;權證投資比例為基金資產凈值的
0-3%;
每個交易日日終,在扣除國債期貨、股指期貨合約和股票期權需繳納的交易保證金后,持有的現金或者到
期日在一年以內的政府債券比例合計不低于基金資產凈值的
5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保
證金、應收申購款等。

八、基金的投資策略
1、資產配置策略
本基金采用自主開發的量化風險模型對市場的系統性風險進行判斷,作為股票、債券、現金等金融工具上
大類配置的依據,并隨著各類金融工具風險收益特征的相對變化,動態地調整各金融工具的投資比例。同
時,本基金將適時地采用股指期貨對沖策略做套期保值,以達到控制下行風險的目標。

2、量化選股模型

(1)多因子選股策略
1)模型構建:本基金股票部分的構建采用
Alpha多因子選股模型。根據對中國證券市場運行特征的長期
研究,利用長期積累并最新擴展的數據庫,科學地考慮了大量各類信息,選取估值(Valuation)、成長

(Growth)、質量(Quality)、市場(Market)、和一致預期(Forecast)等幾大類對股票超額收益具有較強解釋度的
因子,構建
Alpha多因子模型,從全市場可投資股票中優選股票組合進行投資。



2)因子調整:本基金量化投資經理和研究人員根據市場狀況的變化,定期或不定期地對模型進行復核和
改進,發掘影響股票超額收益的有效因子信息,適時調整多因子的具體組成及權重,以不斷改善模型的適
用性。

3)定性優化:定性分析主要利用基本面研究成果,對模型自動選股的結果進行復核,剔除掉滿足某些特
殊條件的股票,即在
Alpha多因子選股模型篩選出的股票名單中,根據分析師定性研究成果,剔除掉限制
買入類股票,從而進行定性優化選擇。

本基金在股票投資過程中,強調投資紀律,降低隨意性投資帶來的風險,力爭實現基金資產超越業績基準
的回報。

(2)統計套利策略
本基金通過對股票大量數據的回溯研究,用量化統計分析工具找出市場內部個股之間的穩定性關系,將套
利建立在對歷史數據進行統計分析的基礎之上,估計相關變量的概率分布進行套利操作。

(3)事件驅動套利策略
本基金通過挖掘和深入分析可能造成股價異常波動的時間以及對過往事件的數據檢測,獲取時間影響所帶
來的超額投資回報。

(4)投資組合優化
本基金根據量化風險模型對投資組合進行優化,調整個股權重,在控制風險的前提下追求收益最大化。

3、債券等固定收益類資產投資策略
固定收益類資產投資主要用于提高非股票資產的收益率,管理人將堅持價值投資的理念,嚴格控制風險,
追求合理的回報。

(1)在債券投資方面,管理人將以宏觀形勢及利率分析為基礎,依據國家經濟發展規劃量化核心基準參
照指標和輔助參考指標,結合貨幣政策、財政政策的實施情況,以及國際金融市場基準利率水平及變化情
況,預測未來基準利率水平變化趨勢與幅度,進行定量評價。

(2)可轉債投資策略
本基金根據對可轉換債券的發行條款和對應基礎證券的估值與價格變化的研究,采用買入低轉換溢價率的
債券并持有的投資策略,密切關注可轉換債券市場與股票市場之間的互動關系,選擇恰當的時機進行套利,
獲得超額收益。

(3)資產支持證券投資策略
資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析,本基金將在國內資產證券化產品具體政
策框架下,采用基本面分析和數量化模型相結合,對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將
嚴格控制資產支持證券的總體投資規模并進行分散投資,以降低流動性風險。

4、股指期貨投資策略
本基金將主要采用流動性好、交易活躍的期貨合約,以套期保值為主要目的,通過對證券市場和期貨市場
進行定量化研究,結合股指期貨定價模型尋求其合理的估值水平,在法律法規允許的范圍內進行相應投資
操作。

5、股票期權投資策略。

本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權合約進
行交易,以降低股票倉位調整的交易成本,提高投資效率,從而更好地實現投資目標。

基金管理人將根據審慎原則,建立期貨期權投資決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審
批事項,以防范股票期權投資的風險。

6、國債期貨投資策略
國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法
律法規的規定,根據風險管理的原則,以套期保值為主要目的,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、

對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波
動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現超額
回報。

7、權證投資策略
本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,并結合權證定價模型尋求其合理估值水
平,并充分考慮權證資產的收益性、流動性、風險性特征,主要考慮運用的策略主要包括:價值挖掘策略、
獲利保護策略、杠桿策略、雙向權證策略、價差策略、買入保護性的認沽權證策略、賣空保護性的認購權
證策略等。

九、基金的業績比較基準
本基金的業績比較基準為:85%×中證
500指數收益率+15%×中證全債指數收益率。

中證
500指數由中證指數有限公司編制,其樣本空間內股票扣除滬深
300指數樣本股及最近一年日均總市
值排名前
300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除
排名后
20%的股票,然后將剩余股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前
500名的股票作為
中證
500指數樣本股。

中證全債指數是中證指數公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數,
該指數的一個重要特點在于對異常價格和無價情況下使用了模型價,能更為真實地反映債券的實際價值和
收益率特征。

若未來法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變
化導致本業績比較基準不再適用,本基金管理人可以依據維護投資者合法權益的原則,在與基金托管人協
商一致并報中國證監會備案后,適當調整業績比較基準并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

十、基金的風險收益特征
本基金屬于股票型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。

十一、基金的投資組合報告
本報告期為
2019年
1月
1日起至
2019年
3月
31日止。

1、報告期末基金資產組合情況
序號項目金額(元)占基金總資產的比例(
%)
1權益投資
13,038,789.00 81.17
其中:股票
13,038,789.00 81.17

2基金投資


--
--
3固定收益投資


其中:債券


--
--
--
資產支持證券
4貴金屬投資


--
5金融衍生品投資


--
6買入返售金融資產


--
其中:買斷式回購的買入返售金融資產


7銀行存款和結算備付金合計
2,997,854.88 18.66
8其他資產
26,527.65 0.17
9合計
16,063,171.53 100.00
2、報告期末按行業分類的股票投資組合

(1)報告期末按行業分類的境內股票投資組合
代碼行業類別公允價值(元)占基金資產凈值比例
(%)
A農、林、牧、漁業
109,058.00 0.77
B采礦業
464,813.00 3.28

C制造業
7,959,591.00 56.22
D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
279,558.00 1.97
E建筑業
485,010.00 3.43
F批發和零售業
754,683.00 5.33
G交通運輸、倉儲和郵政業
330,487.00 2.33

H住宿和餐飲業


--
I信息傳輸、軟件和信息技術服務業
680,082.00 4.80
J金融業
578,796.00 4.09
K房地產業
291,251.00 2.06
L租賃和商務服務業
38,640.00 0.27
M科學研究和技術服務業
150,366.00 1.06
N水利、環境和公共設施管理業
377,780.00 2.67

O居民服務、修理和其他服務業


--
P教育


--
Q衛生和社會工作
133,809.00 0.95
R文化、體育和娛樂業
404,865.00 2.86

S綜合


--
合計
13,038,789.00 92.09
注:以上行業分類以
2019年
3月
31日的中國證監會行業分類標準為依據。


(2)報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

3、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)
1 600612老鳳祥
4,700 208,680.00 1.47
2 002014永新股份
26,000 206,440.00 1.46
3 002056橫店東磁
28,700 200,326.00 1.41
4 002301齊心集團
19,200 190,080.00 1.34
5 300145中金環境
40,500 169,290.00 1.20
6 601369陜鼓動力
24,400 162,992.00 1.15
7 300433藍思科技
18,900 162,351.00 1.15
8 600718東軟集團
11,000 161,150.00 1.14
9 600499科達潔能
29,800 160,622.00 1.13
10 002273水晶光電
11,200 160,160.00 1.13
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
注:本基金本報告期末未持有債券投資。

5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
注:本基金本報告期末未持有債券投資。

6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
注:本基金本報告期末未持有權證。

9、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

(1)報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
注:本基金本報告期未投資股指期貨。

(2)本基金投資股指期貨的投資政策
注:本基金在報告期內未進行股指期貨投資。

10、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
(1)本期國債期貨投資政策
注:報告期內本基金未進行國債期貨投資。

(2)報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
注:本基金本報告期未投資國債期貨。

(3)本期國債期貨投資評價
注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

11、投資組合報告附注
(1)本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明
報告期內基金投資的前十名證券的發行主體,沒有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公
開譴責、處罰。

(2)基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明
本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

(3)其他資產構成
序號名稱金額(元)
1存出保證金
11,211.68
2應收證券清算款
3
應收股利
4
應收利息
541.51
5應收申購款
14,774.46
6其他應收款
7
待攤費用
8
其他
9
合計
26,527.65
(4)報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

(5)報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

(6)投資組合報告附注的其他文字描述部分
無。

十二、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也
不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書及其更新。

(一)本基金合同生效日為
2018年
10月
31日,基金合同生效以來(截至
2019年
3月
31日)的基金份
額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④
①-③
②-④
2018年
10月
31日(基金合同生效日)至
2018年
12月
31日
-0.40% 0.22% -0.40% 1.22% 0.00% -1.00%
2019年
1月
1日至
2019年
3月
31日
25.39% 1.38% 27.93% 1.45% -2.54% -0.07%

2018年
10月
31日(基金合同生效日)至
2019年
3月
31日
24.89% 1.07% 27.42% 1.37% -2.53% -0.30%
(二)自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
注:本基金基金合同生效日為
2018年
10月
31日,圖示日期為
2018年
10月
31日至
2019年
3月
31日。


(三)其他指標
注:無
十三、費用概覽
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費;
2、基金托管人的托管費;
3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;
4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、審計費、仲裁費和訴訟費;
5、基金份額持有人大會費用;
6、基金的證券/期貨交易費用;
7、基金的銀行匯劃費用;
8、基金賬戶開戶費用、賬戶維護費用;
9、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

十四、對招募說明書更新部分的說明
國金量化多因子股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)招募說明書(更新)依據《中華人民共和國
證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券
投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求,對本基金管理人于
2018年
9月
5日刊登的本
基金招募說明書進行了更新,主要更新內容如下:
(一)更新了“重要提示”中相關內容。

(二)更新了“三、基金管理人”中相關內容。

(三)更新了“四、基金托管人”中相關內容。

(四)更新了“五、相關服務機構”中相關信息。

(五)更新了“九、基金的投資”中相關內容。

(六)更新了“十、基金的業績”中相關內容。

(七)更新了“二十二、其他應披露事項”,披露了自上次招募說明書發布以來涉及本基金的相關公告。

國金基金管理有限公司
二〇一九年六月十九日


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